报告题目：一类基数约束优化问题的算法及在投资组合优化上的应用
报告人：庞丽萍
报告人简介：庞丽萍，教授，大连理工大学运筹学与控制论专业博士生导师。曾任中国运筹学会理事、数学规划分会理事，宝钢教育基金优秀教师奖获得者，辽宁省教学名师。主要从事非光滑优化理论与算法的研究，主要包括：非光滑优化束方法、随机算法；多目标规划的最优性与稳定性、多任务学习的算法等方面的研究。
报告内容简介：针对一类基数优化问题，提出一种新颖的束方法，即离散水平束（DLB）方法，用于解决带有基数约束的均值条件风险价值（mean-CVaR）投资组合优化问题。由于资产回报情景数量众多，且基数约束具有离散特性，处理带有基数约束的均值-CVaR投资组合优化问题是一项具有挑战的任务。我们提出的DLB方法有别于连续优化中的传统束方法，并推导出DLB方法的理论迭代复杂度。初步的数值实验表明DLB方法非常有效，且表现出显著的优势。
报告时间：2025年11月20日13:30
报告地点：bet365手机网址会议室401
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